OneDriveの機能には、クラウド機能とバックアップ機能の二つがあります。
この二つは別なんですが、絡んでいる場合が多いので、混乱しやすいです。

• 「クラウド機能」とは、リンクと呼ばれるもの。PC上のOneDriveに保存すると、自動的にクラウド上のOneDriveにも保存されるという機能。
  （クラウド上のOneDriveのみを利用したい場合は、リンクを解除する必要があります。）
  　
• 「バックアップ機能」とは、「このPCにのみを保存する」を指定しない限り、PCのデスクトップ、ドキュメント、画像フォルダは、OneDriveに自動保存（バックアップ）される機能。

Windows10は既定（デフォルト）で、OneDriveにファイルを保存する

特に指定しなければ、PCのデスクトップ、ドキュメント、画像フォルダは、OneDriveに自動保存（バックアップ）されるという機能。

【参考サイト】　
　・Windows 10 は既定で OneDrive にファイルを保存する ＜Microsoftサポート＞

　・Windows 10で、ファイルの保存先をOneDriveに設定する方法 ＜LAVIE公式＞

Windows10のセットアップ時に、最後の方で、下記の画面が表示されますが、この画面は注意が必要です。
何故なら、この時に何も指定しないで、「次へ」と進むと、既定の設定になるからです。